Lena Kathren Headey, 3 Ekim 1973 tarihinde Hamilton, Bermuda'da dünyaya gelmiştir. Yorkshire polis memuru bir baba ve hemşire bir annenin kızı olan Headey, beş yaşına kadar Bermuda'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndü ve çocukluğunu Somerset ile West Yorkshire'da geçirdi. Gençliğinde oyunculuk eğitimi almamasına rağmen, 17 yaşındayken Royal National Theatre'daki bir okul prodüksiyonunda keşfedildi. Bu tesadüf, onun 1992 yapımı "Waterland" filminde Jeremy Irons ile birlikte rol almasını ve profesyonel kariyerine hızlı bir başlangıç yapmasını sağladı.

Kariyerinin ilk yıllarında dönem filmlerinde ve dramalarda yardımcı roller üstlendi. Oscar adayı "Günden Kalanlar" (The Remains of the Day) (1993) ve "Ormanın Kitabı" (The Jungle Book) (1994) filmlerindeki performanslarıyla istikrarlı bir yükseliş grafiği çizdi. 2005 yapımı "Imagine Me & You" ve "Grimm Kardeşler" (The Brothers Grimm) gibi filmlerle tanınırlığını artırsa da, onu uluslararası bir aksiyon yıldızı statüsüne taşıyan yapım, Zack Snyder'ın yönettiği kült çizgi roman uyarlaması "300" (2006) oldu. Bu filmde canlandırdığı Spartalı Kraliçe Gorgo rolü, güçlü ve otoriter kadın karakterleri canlandırmadaki yeteneğini tüm dünyaya kanıtladı. Bu başarısını, televizyonda kült statüsüne erişen "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" (2008-2009) dizisinde ikonik Sarah Connor karakterine hayat vererek perçinledi.

Lena Headey'in kariyerindeki zirve noktası ve televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran performansı, HBO'nun "Game of Thrones" (2011-2019) dizisindeki Cersei Lannister rolü oldu. Yedi Krallık'ın acımasız, manipülatif ve karmaşık kraliçesini canlandırdığı bu rol, ona dünya çapında şöhretin yanı sıra beş kez Primetime Emmy Ödülü adaylığı ve bir Altın Küre adaylığı getirdi. Headey, Cersei'ye kattığı insani derinlikle, karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz "kötü"lerinden biri haline getirdi.

"Game of Thrones" döneminde sinemada da iddialı roller seçti. "Yargıç Dredd" (Dredd) (2012) filmindeki uyuşturucu baroniçesi Ma-Ma karakteriyle kötü karakterlerdeki ustalığını bir kez daha sergiledi. Ayrıca gişe başarısı yakalayan korku filmi "Arınma Gecesi" (The Purge) (2013) ve biyografik film "Fighting with My Family" (2019) gibi yapımlarda yer aldı.