Henning Baum wurde 1972 in Essen geboren. 1979 begann er dort eine Waldorfschule zu besuchen. Dort spielte er auch seine ersten Theaterrollen und entdeckte seine Leidenschaft für die Schauspielerei. 1992 schloss er die Waldorfschule nach dem Erhalt der Hochschulreife ab und leistete einen alternativen Zivildienst, um sich zum Rettungssanitäter ausbilden zu lassen.

Von 1994 bis 1997 studierte er Schauspiel an der Westfälischen Schauspielschule Bochum. Zur selben Zeit trat er erstmals im Schauspielhaus Bochum auf.