Геннінг Баум народився в Ессені в 1972 році. У 1979 році він почав навчатися у вальдорфській школі там же. Там же він грав свої перші театральні ролі й відкрив у собі пристрасть до акторства. У 1992 році він закінчив вальдорфську школу після отримання атестата зрілості й пройшов альтернативну цивільну службу, щоб навчитися на фельдшера. З 1994 по 1997 рік він вивчав акторську майстерність у Вестфальській театральній школі Бохума. Водночас він уперше виступив у Шаушпільхаус Бохум.