Хеннинг Баум родился в Эссене в 1972 году. В 1979 году он начал учиться в вальдорфской школе там же. Там же он играл свои первые театральные роли и открыл в себе страсть к актёрству. В 1992 году он окончил вальдорфскую школу после получения аттестата зрелости и прошёл альтернативную гражданскую службу, чтобы обучиться на фельдшера. С 1994 по 1997 год он изучал актёрское мастерство в Вестфальской театральной школе Бохума. В это же время он впервые выступил в Шаушпильхаус Бохум.