Henning Baum est né à Essen en 1972. Il y a commencé l'école Waldorf en 1979. C'est également là qu'il a joué ses premiers rôles au théâtre et découvert sa passion pour le métier d'acteur. En 1992, il a quitté l'école Waldorf après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires et a effectué son service civil pour se former comme ambulancier.

De 1994 à 1997, il a étudié l'art dramatique à la Westphälische Schauspielschule Bochum. Pendant cette période, il a également fait ses premières apparitions au Schauspielhaus Bochum.